重庆大学| 旧版新闻网| 网站地图| 使用帮助 RSS 我要投稿

The Expected Discounted Penalty Function: From Infinite Time To Finite Time

时间 : 2017年07月10日 10时00分

地点 : 理科楼LD201

主讲人 : 李栓明

In this paper we study the finite-time expected discounted penalty functions and their decompositions in the classical risk model perturbed by diffusion. We first give the solution to a class of second order partial integro-differential equation (PIDE) with certain boundary conditions. We show thatthe finite-time expected discounted penalty functions and their decompositions can be expressed in terms of the corresponding quantities under theinfinite-time horizon. We then find explicit  s for the finite timeruin probabilities and its decompositions: the finite-time ruin probability dueto oscillations and the finite-time ruin probability caused by a claim. Numerical examples are given when claims follow an exponential distribution.


主讲人简介:

李栓明 (Shuanming Li),墨尔本大学商学院精算中心副教授,博士生导师,墨尔本大学精算研究生教育与南开-墨尔本联合双硕士项目的负责人(Director of Master of Actuarial Science). 在精算,概率,统计,应用数学,运筹学,随机过程等刊物上发表论文50余篇。是50多国际期刊的审稿人, 美国数学评论的特约评论员。从2005至今,在墨尔本大学精算中心教授本科及研究生若干门,包括风险理论1,风险理论2,寿险数学1,寿险数学2,精算入门,随机过程在金融与保险中的应用,精算论文写作等;指导荣誉本科生与硕士20 余名,指导博士7名。

作者 : 数学与统计学院 戴娟

责任编辑 : 戴娟

阅读 : 0
相关热词搜索 : expecteddiscountedpenaltyfunct